Börse Saisonal: Renditefaktoren unter der Lupe

Chart des Monats

Der Chart des Monats zeigt den Mittelwert (blau)  und den Median (minth) des Kursverlaufs des aktuellen Monats von US-Aktien seit 1927

Quelle: Tuck Scool of Business c Keneth French; eigene Berechnungen

Marktfaktoren aktuell

Faktor Größe

Grün: Kleine Firmen 

(Small Caps)

Rot: Große Firmen

(Large Caps)

 

 

Faktor Wert

Grün: Wacshtumstitel (Growth)

Rot: Unterbewertete Aktien (Value)

 

Faktor Zyklus

Grün: Zyklische Aktien

Rot: Defensive Aktien

 

 

Faktor Momentum

Grün: Momentum Aktien

Rot: Marktrendite

 

 

Börse Saisonal vollständiger Bericht:

Saisonale Rendite US-Aktien 1927-2018

historische Daten von Fama und French Kentucky MBA von 1927 - 2018  Rendite US-Aktien und Faktorportfolien

MK =Marktkapitalisierung; BW = Buchwert; Mom. = Momentum; Zyklische Aktien (Minen, langlebige Gebrauchsgüter, Bau); Defensive Aktien (Nahrungsmittel, Verrauchsgüter; Dienstleistung)

 

Saisonales Sortino Ratio US-Aktien seit 1927-2018

historische Daten von Fama und French Kentucky MBA von 1927 - 2018  Rendite US-Aktien und Faktorportfolien

MK =Marktkapitalisierung; BW = Buchwert; Mom. = Momentum; Zyklische Aktien (Minen, langlebige Gebrauchsgüter, Bau); Defensive Aktien (Nahrungsmittel, Verrauchsgüter; Dienstleistung)

Sortino Ratio = (Portfoliorendite - risikofreier Zins)/Downside Risk

Verlusthäufigkeit US-Aktien seit 1927-2018

historische Daten von Fama und French Kentucky MBA von 1927 - 2018  Rendite US-Aktien und Faktorportfolien

MK =Marktkapitalisierung; BW = Buchwert; Mom. = Momentum; Zyklische Aktien (Minen, langlebige Gebrauchsgüter, Bau); Defensive Aktien (Nahrungsmittel, Verrauchsgüter; Dienstleistung)

Verlusthäufigkeit = Anzahl negativer Monate / Anzahl aller Monate

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