Wissenschaftliches zum Halloween-Effekt

Forschung an Universitäten zum Halloween-Effekt

"Sell in May and go away"  in the Equity Index Futures Market  (Dzaborov und Zimba 2016)

The Halloween indicator "Sell in May and go away" -  an even bigger puzzle (Jacobsen und Zhang 2014)

Striking Oil: Another Puzzle? (Driesprong, Jacobsen und Maat 2007)

The Halloween Effect in US Sectors (Jacobsen und Visnaltanchoti 2006)

Is it the weather (Jacobsen und Merquering 2004)

The Halloween indicator "Sell in May and go away"- another puzzle (Jacobsen und Boumann 2001)

Bücher zum Halloween-Effekt

Eine Analyse von Handelsstrategien auf ineffizienten Märkten

Die Masterthesis fasst alle bedeutenden Publikationen zum Halloween-Effekt zusammen und untersucht wissenschaftlich die empirische Anwendung der Börsenweisheit im Vergleich mit anderen Handelsstrategien. Zusätzlich wird in dieser Publikation die Börsenweisheit "Sell in May" überprüft . Das Ergebnis der Arbeit ist, dass "Sell in July.." im Betrachtungszeitraum die effizientere Handelsstrategie war.  (Hupp 2012)

Sell in May and go away? von Jessica Schwarzer beschreibt Börsenweisheiten und diskutiert die Gültigkeit. Besonders geht sie darauf ein, dass Handelsstrategien, die "Sell in May" nutzen ihre Tücken haben und von unterschiedlichsten Faktoren abhängen. ( Jessica Schwarzer 2013)

Eigene Studien von Thomas Hupp

Das Sell in May- Märchen Thomas Hupp 2015

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Die wissenschaftliche PrePrintStudie untersucht mit der Rolling-Window-Regressio unterschiedliche Handelsstrategien mit 28.000 Beobachtungen am US-, europäischen und japanischen Aktienmarkt. In allen verfügbaren Zeiträumen in Sample und out of Sample war die Sell in July-Strategie effizienter als Sell in May, Capital Asset Pricing Model oder Buy and Hold.

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Handelsstrategien Sell in July mit deutschen Aktien 1970 - 2014

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Diese wissenschaftliche Arbeit ergänzt die Studie "Das Sell in May"-Märchen. Auch am deutschen Aktienmarkt ist Sell in July wesentlich rentabler gewesen als Sell in May. Auch andere Handelsstrategien wie die der üblichen Mischfonds wurden mit der Rolling-Window-Regression deutlich übertroffen.

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Saisonalität von Value-Aktien 1961 - 2013

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Diese Studie zeigt, wie stark der Halloween-Effekt mit Value-Aktien ist und dass mit verschiedenen Kennzahlen und in allen Regionen die Halloween-Strategie effizienter ist, als das entsprechende Portfolio das ganze Jahr zu halten.

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Momentum und Marktkapitalisierung Saisonal US-Aktien 1927 - 2015

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Diese wissenschaftliche PrePrint-Studie zeigt einen hoch signifikanten Zusammenhang zwischen Momentum-Marktkapitalisierung und saisonalen Börseneffekten. Bei der Auswahl der Aktien mit einer saisonalen Handelsstrategie sollte die Marktkapitalisierung und das Momentum Beachtung finden

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5-Faktoren-Analyse saisonaler Renditeeffekte an den Weltbörsen 1027 - 2016

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Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Renditefaktoren Unternehmensgröße, Buchwert/Kurs-Verhältnis, Momentum, Sektorenauswahl und die Risikoprämie auf saisonale Zyklen. Die Ergebnisse geben Auskunft auf das typisch saisonale Anlegerverhalten bei der Aktienauswahl und steigert den Erfolg für Anleger, die eine "Sell in ..... "-Anlagestrategie verfolgen.

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Thomas Hupp
Spezialist für Investmentstrategien
Kaiser-Joseph-Str. 254
Freiburg
Baden-Württemberg
79098
DE
Tel: 49-761-51690135
Mobil: 49-173-8699536