Presse zum 4D-Asset-Oszillator

10.2017 Der Börsen-Spiegel zur Halloween-Strategie

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Der Börsen-Spiegel veröffentlicht einen Gastbeitrag zur Halloween-Strategie. Wissenschaftliche Analysen von Thomas Hupp MBA Finanzmanagement erklären, wie die Halloween-Strategie erfolgreich funktioniert.

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07.2017 Sell in May allbekannt doch selten angewandt

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PortfolioJournal veröffentlicht die wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den Erfolgsfaktoren einer saisonalen Halloween-Strategie. Thomas Hupp vermittelt in diesem Artikel, welche Faktoren bei der Umsetzung einer "Sell in..."-Strategie von Bedeutung sind.

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05.2017 Sell in May ode July? Aber wie genau

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Der Verband deutscher technischer Analysten informiert sich bei Thomas Hupp über die Renditefaktoren, die den Erfolg einer Sell in Summer bzw. Halloween-Strategie beeinflussen.

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11.2016 FAZ - Sollten Anleger Wahlen beachten?

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Alle schauen auf Trump und fürchten Aktienkurseinbrüche, sollte er die Wahl gewinnen. Tatsächlich zeigt ein Blick auf Amerika, warum Anleger gut beraten sind, auf Wahlen zu achten.
05.11.2016, Rainer Juretzek

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11. 2016 "Die Bank" - Wissenschaft über den Halloween-Effekt im US-Wahlzyklus

Thomas Hupp veröffentlicht mit Prof. Dr. Defren, Kapitalmarktspezialist der Hochschule Ludwigsburg, eine Studie, die den Halloween-Effekt im US-Präsidentschaftswahlzyklus untersucht. Die Fachzeitschrift "Die Bank" publiziert in der aktuellen Ausgabe die Studienergebnisse als Headliner.

 

1.2016 FAZ: Mit Aktien in das Jahr 2016

 

Über den langfristigen Anlageerfolg entscheidet wesentlich die Höhe des Aktienanteils im Depot. Profis, die für Privatanleger Geld verwalten, verwenden vier Verfahren, um diesen Anteil zu steuern. Wir zeigen sie.

            

12.2015 Institutional Money: Halloween reloaded

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Ein Freiburger Praktiker kann keine nachlassende Wirkung des "Sell in May"- Effekts finden. Er setzt auf Rolling Windows und Downside Risk in der Analyse und gelangt zu einem adaptiven"Sell in July".

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11.2015 Finanzwelt: Denn sie wissen nicht was sie tun … oder wollen sie es nur nicht wissen?

Die verkrustete Fondsbranche Am deutlichsten zeigt sich die Verkrustung einer Branche daran, dass sie an veralteten Maßstäben festhält, auch, wenn längst bekannt ist, dass diese Maßstäbe ungenügend sind.

 

10.2015 Pressemeldung Börse.de: Ratings gibt es viele, doch nur wenige beurteilen Anlagen hinsichtlich Zukunftsperspektive und Ethik. Der MSF-4D-Asset-Oszillator wurde nicht nur auf Ethik geprüft, sondern erhielt von fondsprofessionell volle Punktzahlt im FER-Rating. Das heißt, dass der Fonds nicht nur gute Ergebnisse in den letzten drei Jahren hatte, sondern dass fondsprofessionell davon ausgeht, dass der Fonds auch zukünftig zu den Topfonds gehören wird.

11.2014 Traders Insights: Pünktlich jeweils im September fragen sich die Marktteilnehmer, ob es eine Kurskorrektur an den Aktienmärkten geben wird, da die Historie zeigt, dass September und Oktober in der Vergangenheit meist die schlechtesten Monate für Aktien waren. Aber taugen solche Börsenweisheiten für eine Anlagestrategie? Eine neue wissenschaftlich-historische Untersuchung des Autors gibt Anlass, die Frage zu bejahen.

11.2014 Traders Insights: Jetzt Aktien kaufen? Die Statistik sagt ja. Thomas Hupp zieht Bilanz aus 114 Jahren Aktienmarkt.

11.2014 Citywire Thomas Hupp erklärt Citywire, wie Social Media im Umgang mit Kunden eingesetzt wird und spricht über die Herausforderung der 34f-Berater.​

5.2014 fondsprofessionell: Jens Bredenbals interviewt Th. Hupp zum MSF 4D-Asset-Oszillator. Was ist dran am Halloween-Effekt und wie wird er im Fonds MSF 4D-Asset-Oszillator umgesetzt.

11.2013 Insights Traders: Der Halloween-Effekt - Startschuss in ein gutes Aktien-Halbjahr:

Der Halloween-Effekt besagt, dass man Aktien Ende Oktober kaufen und Anfang Mai verkaufen sollte. Für alle Zweifler hat Prof. Jacobsen eine Studie veröffentlicht, welche die Existenz dieser Marktanomalie beweist. Dieser Artikel bietet einen kurzen Einblick in die Ergebnisse sowie einen weiteren Verbesserungsansatz.

04.2013 Trader: Sell in May und Halloween-Effekt Die Börsenweisheit „Sell-in-May … but remember, come back on Halloween“, auch Halloween-Indikator genannt, ist eines der Börsenmysterien, die merkwürdigerweise alle Jahre wieder im April/Mai diskutiert werden. Denn eigentlich ist die Strategie besonders im Herbst interessant. Die Alphaquelle Halloween-Effekt ist deshalb so wirkungsvoll, weil Mut dazu gehört, im Herbst, bei schlechter Marktstimmung und fallenden Kursen, Aktien zu kaufen. Nur dann kann der Stratege diesen saisonalen Effekt nutzen und im Frühling Kasse machen. In diesem Artikel soll der Effekt wissenschaftlich spezifiziert werden, um das Potenzial für eine Handelsstrategie basierend auf dem Halloween-Indikator abzuschätzen.

Thomas Hupp
Spezialist für Investmentstrategien
Kaiser-Joseph-Str. 254
Freiburg
Baden-Württemberg
79098
DE
Tel: 49-761-51690135
Mobil: 49-173-8699536