Prozess

Selektion von Sektoren und Subsektoren, deren Rendite signifikant in den Winter- und Sommermonaten stattfand. Branchen, die einen starken Halloween-Effekt haben, werden mit ETFs und Fonds abgebildet. Dabei finden Forschungsergebnisse von Universtäten und eigener Research ihre Anwendung.

Value- und Growth-Aktien haben einen nachweislichen Halloween-Effekt, da die Rendite überwiegend in den. Monaten November bis Juli stattfand. Deshalb werden in der 2. Dimension Sektoren deren Kurse unterbewertet sind und Sektoren deren Gewinne stark wachen, übergewichtet.

Der ethische Anspruch des Fonds, nicht in Rüstung, Atomkraft und Lebensmittelspekulationen zu investieren, wird von einer externen ethischen Ratingagentur überprüft. Jedes Anlageentscheidung wird vor der Durchführung überprüft, ob sie den ethischen Kriterien gerecht wird. Nur bei Freigabe durch das EDA proved Zertifikat werden die Investitionen vorgenommen, damit Geld mit gutem Gewissen in den Fonds investiert werden kann. Da Energieaktien ein wichstiger Bestandteil einer Halloween-Strategie ist, werden erneuerbare Energien und nachhaltige Aktienfonds eingesetzt.

Die Halloween-Strategie begrenzt das zeitliche Engagement in Aktien und damit das Risiko. Um Halloween herum erfolgt die Umschichtung des gesamten Fonds von Anleihen. in Aktien. Als Anlageinstrumente werden Branche-ETFs und Branchenfonds herangezogen, aus der Selektion der Dimensionen 1-3. Um Juli wird das komplette Portfolio des Fonds in Anleihen umgeschichtet. Durch die zeitliche Begrenzung des Aktienanteils, ist ein Rebalancing, wie es bei anderen Strategien notwendig ist, hinfällig.

Thomas Hupp
Spezialist für Investmentstrategien
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